Fourier VAR-modell
Fourier VAR-modellen utvidgar den standardmässiga vektorsautregressionen (VAR) genom att ersätta fasta deterministiska termer med trigonometriska Fourierskomponenter, vilket tillåter interceptet (och eventuellt trenden) att gradvis och mjukt skifta över tid. Detta eliminerar behovet av att i förväg specificera antalet, tidpunkten eller formen på strukturella brott i ett multivariat tidsseriemodell.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-var-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Fourier ARDL Bounds TestEkonometri↔ jämför
- Fourier Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Fouriers Vektor Felkorrigeringsmodell (Fourier VECM)Ekonometri↔ jämför
- Strukturell brott VAR-modellEkonometri↔ jämför
- Strukturell vektorautoregression (SVAR)Ekonometri↔ jämför
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →