Dynamisk paneldatamodell
Den dynamiska paneldatamodellen utvidgar standard panelregression genom att inkludera ett fördröjt värde av utfallsvariabeln som en regressande variabel, vilket fångar persistens och justeringsdynamik. Eftersom den fördröjda beroende variabeln är korrelerad med den enhetsspecifika fasta effekten, är vanliga OLS- eller inomestimatörer partiska; GMM-baserade metoder som använder interna instrument är standardlösningen.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ compare
- Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
- PaneldataanalysEkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →