Tröskel- och glidande övergångs-VAR (TVAR / STVAR)
Tröskel-VAR och glidande övergångs-VAR är ickelinjära multivariata tidsseriemodeller där koefficienterna i en vektorsautregression växlar mellan regimer enligt en tröskelvariabel. Byggande på Tsays (1998) behandling av multivariata tröskelmodeller, fångar de olika dynamiska strukturer över faser som konjunkturcykeln, finanskriser eller policy-skillnader.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/stvar
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARCH-LM-testen för volatilitetsklusterEkonometri↔ jämför
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ jämför
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Ekonometri↔ jämför
- Markovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)Ekonometri↔ jämför
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →