Icke-linjär differens-GMM
Icke-linjär differens-GMM utvidgar Arellano-Bonds differens-GMM-estimator till modeller där det strukturella sambandet mellan utfallsvariabeln och dess prediktorer är genuint icke-linjärt. Genom att först differensiera för att eliminera individuella fasta effekter och sedan tillämpa GMM-momentvillkor med fördröjda nivåer som instrument, estimerar den konsekvent parametrar i dynamiska panelinställningar utan att kräva en linjär funktionsform.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionEkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ compare
- Instrumentvariabelmetoden (IV) för kausal inferensHälsoekonomi↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →