Bayesiansk Hausman-test
Det bayesianska Hausman-testet är en bayesiansk omformulering av Hausmans (1978) klassiska specifikationstest, som används för att bedöma endogenitet eller för att välja mellan panelmodeller med fasta effekter (fixed effects) och slumpmässiga effekter (random effects). Istället för ett chi-två-teststatistika används posteriora modell-sannolikheter eller Bayes-faktorer för att jämföra konkurrerande specifikationer, vilket fullt ut införlivar osäkerhet från a priori-fördelningar om modellparametrar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/bayesian-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk modell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Bayesiansk paneldataanalysEkonometri↔ compare
- Bayesiansk modell med slumpmässiga effekterEkonometri↔ compare
- Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
- Panel Hausman-testEkonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →