Robust ARMA-modell

Den robusta ARMA-modellen utvidgar det klassiska ramverket för Autoregressive Moving Average genom att ersätta den känsliga minsta-kvadratförlusten med metoder för skattning som är resistenta mot extremvärden – typiskt M-skattare eller medianbaserade metoder. Detta skyddar koefficientuppskattningarna och prognoserna från att förvrängas av additiva extremvärden, nivåförskjutningar eller innovativa extremvärden som är vanliga i ekonomiska och finansiella tidsserier.