Fourier Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstest
Fourier Toda-Yamamoto (FTY)-kausalitetstestet utvidgar den klassiska Toda-Yamamoto-proceduren genom att inkorporera Fourier-trigonometriska termer i den augmentade VAR-modellen för att fånga jämna, gradvisa strukturella brott i den deterministiska komponenten. Det behåller den centrala fördelen med Toda-Yamamoto-metoden – att Granger-kausalitet kan testas utan föregående testning av integrations- eller kointegrationsordning – samtidigt som det dramatiskt förbättrar storlek och styrka när brott inträffar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Granger kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Toda-Yamamotos Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →