ARFIMA: Fraktionellt Integrerad ARMA-modell
ARFIMA är en tidsseriemodell som fångar långtidsminnesbeteende med en fraktionell differensparameter d, vilket generaliserar heltalsdifferensieringen av ARIMA. Den introducerades av Granger och Joyeux (1980) och formaliserades av Hosking (1981) för att beskriva serier vars autokorrelationer avtar långsamt snarare än abrupt.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistisk regressionForskningsstatistik↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Ridge RegressionMaskininlärning↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →