Panel VARX
Panel VARX utökar vektorautoregression till heterogena paneler med exogena variabler, vilket möjliggör samtidig modellering av flera endogena variabler tillsammans med observerade externa faktorer över många enheter. Metoden introducerades av Holtz-Eakin et al. (1988) och vidareutvecklades av Canova och Ciccarelli (2013). Den fångar dynamiska samband inom enheter samtidigt som den tillåter parametrar att variera mellan enheter. Detta ramverk är avgörande för makroekonomiska paneler och för att förstå heterogenitet mellan enheter i respons på gemensamma chocker.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometri↔ compare
- Threshold Panel VAREkonometri↔ compare
- Tidsvarierande parameterfaktorutökad VAREkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →