Panel TGARCH (Tröskel-GARCH för paneldata)
Panel TGARCH utökar tröskel-GARCH-modellen (GJR-GARCH) till paneldata, vilket tillåter varje tvärsnittenhet att uppvisa asymmetriska volatilitetssvar – där negativa chocker genererar större variansökningar än positiva chocker av samma magnitud – samtidigt som tvärsnittsdimensionen utnyttjas för att erhålla mer effektiva parameterskattningar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-tgarch
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- DCC-GARCH (Dynamisk betingad korrelation)Finansiell ekonomi↔ jämför
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Ekonometri↔ jämför
- Panel EGARCHEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →