Modell för strukturella brott i EGARCH
Strukturella brott i EGARCH kombinerar Nelsons Exponential GARCH-ramverk med ett explicit tillstånd för ett eller flera strukturella brott i volatilitetsprocessen. Genom att låta interceptet och persistensparametrarna i log-varians-ekvationen skifta vid detekterade brottdatum, undviker modellen den falska långa minneseffekten och uppblåsta persistensen som standard-EGARCH lider av när data innehåller regimförändringar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ compare
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →