Vektorautoregressionsmodell (VAR)

Vektorautoregression är en multivariat tidsseriemodell som behandlar flera beroende serier symmetriskt, där varje variabel tillåts bero på sina egna tidigare värden och de tidigare värdena av alla andra. Det är standardverktyget för att fånga ömsesidig kausalitet och gemensam dynamik, utvecklat inom den moderna traditionen för multipel tidsserieanalys som behandlas av Lütkepohl (2005).