Icke-linjär Engle-Granger-kointegration
Icke-linjär Engle-Granger-kointegration utökar den klassiska tvåstegsproceduren av Engle-Granger för att upptäcka långsiktiga jämvikter där anpassningen mot jämvikten är icke-linjär – till exempel snabbare över än under en tröskel, eller styrd av en mjuk övergångsmekanism. Den tillämpas brett inom finansiell ekonomi, tester av köpkraftsparitet och analys av råvarupriser.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ jämför
- Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
- Icke-linjär ARDL (NARDL) modellEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →