Hausman-testet (FE vs RE)
Hausman-testet är ett specifikationstest, introducerat av Jerry A. Hausman 1978, som avgör mellan fixed-effects (FE) och random-effects (RE) estimatorer i paneldata-modeller. Nollhypotesen är att random-effects-estimatorn är konsistent och effektiv och bör föredras; alternativet är att random effects är inkonsistent och fixed effects krävs eftersom de enhetsspecifika effekterna är korrelerade med förklaringsvariablerna.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fullt Modifierad OLS (FMOLS)-estimatorEkonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Panelkointegrationstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Paneldata-modell med slumpmässiga effekterEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →