Fourier TGARCH-modell
Fourier TGARCH-modellen utökar Threshold GARCH-ramverket genom att bädda in Fouriers trigonometriska termer i ekvationen för den betingade variansen för att fånga jämna, gradvisa strukturella brott i volatilitetsdynamiken. Den modellerar gemensamt asymmetriska hävstångseffekter – där negativa chocker förstärker volatiliteten mer än positiva chocker av samma magnitud – och tidsvarierande skift i interceptet orsakade av oobserverad strukturell förändring.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-tgarch
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ jämför
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ jämför
- Fourier EGARCH: Modellering av volatilitet med jämna strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Fourier GARCH-modellEkonometri↔ jämför
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →