Fisher panelenhetrotstest
Fisher-typen (Maddala-Wu) panelenhetrotstest, introducerad 1999, kombinerar enskilda ADF-enhetrot p-värden med hjälp av Fishers chi-två meta-analytiska ramverk för att producera en enda panelnivåteststatistik. Till skillnad från Levin-Lin-Chu-metoden, påtvingar den inte en gemensam autoregressiv parameter över tvärsnitten, vilket gör den till ett naturligt val för heterogena paneler inom makroekonomi, finans och regionalekonomi.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) panelenhetstrotstestEkonometri↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) panelenhetrotstestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →