Breusch-Godfrey LM-test för seriekorrelation
Breusch-Godfrey-testet är ett Lagrange-multiplikator-test för seriekorrelation i regressionsresidualer, utvecklat oberoende av Trevor Breusch (1978) och Leslie Godfrey (1978). Till skillnad från Durbin-Watson-testet detekterar det autokorrelation upp till en godtycklig vald ordning p, förblir giltigt när modellen inkluderar fördröjda beroende variabler, och producerar ett definitivt chi-två p-värde snarare än ett osäkert område – vilket gör det till den moderna standarden för testning av autokorrelation.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/breusch-godfrey-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Durbin-Watson-testet för autokorrelationEkonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →