Bayesiansk ARCH-modell
Den Bayesianska ARCH-modellen estimerar Engle's Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-specifikation inom ett Bayesianskt ramverk. Istället för att maximera en likelihood, kombinerar den en priorfördelning över volatilitetsparametrarna med datans likelihood för att erhålla en fullständig posteriorfördelning, vilket ger en rikare osäkerhetskvantifiering än klassisk maximum-likelihood ARCH.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ compare
- Bayesiansk EGARCH-modellEkonometri↔ compare
- Bayesiansk GARCH-modellEkonometri↔ compare
- Bayesiansk TGARCH (Tröskel-GARCH med Bayesiansk estimering)Ekonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →