ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Panel Arellano-Bond GMM-skattning

Arellano-Bond GMM-skattningen hanterar de två kärnproblemen med dynamiska panelmodeller – individuella fasta effekter korrelerade med regressorer, och endogenitet introducerad av en fördröjd beroende variabel – genom att först differensera för att eliminera fasta effekter och sedan använda interna instrument i form av fördröjda nivåer av den beroende variabeln.

Tillämpa med EconMindSnartApply, compare, get guidance
Tools & resources
Ladda ner bildspel
Learn & explore
VideoSnart

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Metodkarta

Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.

Källor

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-arellano-bond-gmm

Vilken metod?

Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.

Jämför sida vid sida

Refereras av

ScholarGatePanel Arellano-Bond GMM (Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). Hämtad 2026-06-18 från https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-arellano-bond-gmm · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026