Zivot-Andrews enhetsrotstest med en strukturell förändring
Zivot-Andrews (ZA) testet, introducerat av Eric Zivot och Donald Andrews 1992, är ett sekventiellt enhetstest som tillåter en enda strukturell förändring vid ett okänt datum. Det utökar den utökade Dickey-Fuller-ramen genom att endogent välja den förändringspunkt som ger starkast bevis mot nollhypotesen om enhetrot, vilket gör det särskilt användbart för makroekonomiska och finansiella tidsserier som kan ha störts av händelser som policyförändringar, finanskriser eller utbudschocker.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/zivot-andrews-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Lee-Strazicich LM-enhetstest med två strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Lumsdaine-Papell-enhetstesten med två strukturella brottEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →