Panel Engle-Granger kointegrationstest
Panel Engle-Granger kointegrationstest utökar den klassiska tvåstegs Engle-Granger-proceduren till paneldata, vilket gör det möjligt för forskare att upptäcka långsiktiga jämviktsrelationer bland integrerade variabler över flera tvärsnittsenheter samtidigt. Pedroni (1999) utvecklade panelstatistik som poolar information över enheter samtidigt som den tillåter heterogena kortsiktiga dynamiker och individuella intercept och trender.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Engle-Grangers kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Panel ADF-test för enhetsrötterEkonometri↔ jämför
- Panel ARDL Bounds TestEkonometri↔ jämför
- Panel Johansen-test för kointegrationEkonometri↔ jämför
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →