CUSUM-test: Detektering av parameterinstabilitet i regressionsmodeller
CUSUM- (kumulativ summa) och CUSUMSQ- (kumulativ summa av kvadrater) testerna, introducerade av Brown, Durbin och Evans (1975), bedömer om koefficienterna i en linjär regressionsmodell förblir konstanta över tid. De är standardverktyg inom ekonometri för att upptäcka strukturella brott, policyförändringar eller regimskiften i tidsseriedata utan att kräva förhandsinformation om när ett brott inträffar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron-test för multipla strukturella brottEkonometri↔ compare
- Chow-test för strukturellt brottEkonometri↔ compare
- Quandt-Andrews test för okända strukturella brottEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →