Durbin-Watson-testet för autokorrelation
Durbin-Watson-testet, utvecklat av James Durbin och Geoffrey Watson 1950–1951, detekterar seriell korrelation av första ordningen i residualerna från en linjär regression. Dess statistik varierar mellan 0 och 4, där ett värde nära 2 indikerar ingen autokorrelation, värden mot 0 indikerar positiv autokorrelation och värden mot 4 indikerar negativ autokorrelation. Det är fortfarande en av de mest rapporterade regressionsdiagnostikerna trots välkända begränsningar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/durbin-watson-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Breusch-Godfrey LM-test för seriekorrelationEkonometri↔ jämför
- Generaliserad minstakvadratmetoden (GLS)Statistik↔ jämför
- Multipel linjär regressionStatistik↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →