Chow-test för strukturellt brott

Chow-testet, introducerat av Gregory Chow 1960, kontrollerar om koefficienterna i en linjär regression är desamma över två delprov — det vill säga, om ett strukturellt brott inträffar vid en känd punkt såsom en policyförändring, kris eller regimskifte. Det jämför anpassningen av en enda poolad regression med den kombinerade anpassningen av två separata regressioner; en stor förbättring från att dela indikerar att sambandet skiljer sig mellan de två perioderna eller grupperna.