Tidsvarierande parameter MA-modell
Modellen med tidsvarierande parametrar för glidande medelvärden (TVP-MA) utvidgar standard MA-modellen genom att tillåta att koefficienterna för glidande medelvärden ändras över tid. Modellen formuleras som ett tillståndsrymdssystem och estimeras med Kalmanfilter och Kalman-utjämnare, vilket gör den väl lämpad för tidsserier där dynamiken för chockspridning utvecklas under sampelperioden.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ jämför
- KalmanfilterBayesiansk statistik↔ jämför
- Moving Average (MA) ModelEkonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameterautoregressiv modell (TVP-AR)Ekonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameter-ARIMA-modell (TVP-ARIMA)Ekonometri↔ jämför
- Tidvarierande parameter-ARMA-modell (TVP-ARMA)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →