Fourier AR-modell
Fourier AR-modellen utvidgar den standardmässiga autoregressiva specifikationen genom att lägga till trigonometriska termer (sinus och cosinus) till den deterministiska komponenten. Detta gör det möjligt för modellen att fånga jämna, gradvisa skiften i medelvärdet eller trenden för en tidsserie utan att forskaren behöver lokalisera eller räkna antalet strukturella brottpunkter explicit.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-ar-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ jämför
- Autoregressiv modell (AR)Ekonometri↔ jämför
- Fourier ARDL Bounds TestEkonometri↔ jämför
- Fouriers Vektor Felkorrigeringsmodell (Fourier VECM)Ekonometri↔ jämför
- Strukturellt brotts-AR-modellEkonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →