Icke-linjärt VAR-modell
Den icke-linjära VAR-modellen (NLVAR) utvidgar standardvektorsautoregressionen genom att tillåta att de dynamiska sambanden mellan flera tidsserier växlar eller förändras jämnt beroende på en observerad tröskelvariabel, ett latent regimsätt eller en jämn övergångsfunktion. Den används när ekonomiska system uppvisar asymmetriska responser, regimskiften eller tillståndsberoende dynamik som ett linjärt VAR inte kan fånga.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Icke-linjär ARDL (NARDL) modellEkonometri↔ compare
- Strukturell vektorautoregression (SVAR)Ekonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ compare
- Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →