Icke-linjär modell för slumpmässiga effekter
Modellen för icke-linjära slumpmässiga effekter utvidgar klassisk estimering av slumpmässiga effekter till situationer där utfallsvariabeln är binär, räknebaserad, censurerad eller på annat sätt icke-kontinuerligt fördelad över panelenheter. Den tar hänsyn till oobserverad individuell heterogenitet genom att behandla enhetsspecifika effekter som slumpmässiga dragningar från en fördelning, och integrerar sedan ut dem för att bilda en likelihood som kan maximeras över de strukturella parametrarna.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-random-effects-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Fixed Effects-modellEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →