Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
Seemingly Unrelated Regressions, introducerat av Arnold Zellner 1962, är en systemregressionsmetod som estimerar flera linjära ekvationer gemensamt när deras feltermer är korrelerade över ekvationerna. Genom att utnyttja den korrelationen mellan ekvationer via generaliserad minsta kvadratmetoden (GLS) är den mer effektiv än att estimera varje ekvation separat med OLS.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionEkonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ jämför
- Tre-stegs minsta kvadratmetoden (3SLS)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →