Icke-linjär EGARCH-modell
Den icke-linjära EGARCH-modellen utökar Nelsons (1991) exponentiella GARCH genom att tillåta nyhetspåverkanfunktionen att anta en flexibel icke-linjär form, vilket fångar asymmetriska och icke-linjära svar av villkorlig volatilitet på tidigare chocker. Den används i stor utsträckning inom finansiell ekonometri för att modellera hävstångseffekter och komplex volatilitetsdynamik i tillgångsavkastning.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ compare
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finansiell ekonomi↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →