Strukturellt brott DCC-GARCH-modell
Strukturellt brott DCC-GARCH utvidgar Engle's Dynamic Conditional Correlation GARCH-ramverk genom att explicit tillåta korrelations- och volatilitetsstrukturen att skifta vid en eller flera strukturella brottpunkter i stickprovet. Den modellerar tidsvarierande samvolatilitet mellan flera finansiella serier samtidigt som den tar hänsyn till plötsliga regimförändringar orsakade av kriser, politiska skiften eller förändringar i marknadsmikrostruktur.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-dcc-garch
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ jämför
- Modell för strukturella brott i EGARCHEkonometri↔ jämför
- Strukturell Brytpunkt TGARCH (Threshold GARCH med Strukturella Brytpunkter)Ekonometri↔ jämför
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →