PANIC-test: Panelanalys av enhetsrötter med dekomposition av gemensamma faktorer
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) är ett andra generationens panelenhetsrotstest som introducerades av Bai och Ng (2004). Det dekomponerar varje panelserie i gemensamma faktorer och idiosynkratiska komponenter, och testar sedan för enhetsrötter i varje del separat. Detta gör testet robust mot tvärsnittsberoende – en kritisk begränsning hos första generationens tester som IPS eller LLC.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tvärsnittsmässigt utökad Dickey-Fuller (CADF)-testEkonometri↔ compare
- CIPS-testetEkonometri↔ compare
- Dynamisk faktormodellEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →