Fourier Arellano-Bond GMM
Fourier Arellano-Bond GMM är en dynamisk panel-estimator som utökar det klassiska Arellano-Bond first-differenced GMM-ramverket med Fourier-trigonometriska termer för att fånga jämna, gradvisa strukturella brott i tidsdimensionen. Den hanterar endogenitet genom instrument baserade på fördröjda nivåer, samtidigt som den förblir robust mot okända icke-linjära trender som standard differens-GMM ignorerar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →