ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier Arellano-Bond GMM

Fourier Arellano-Bond GMM är en dynamisk panel-estimator som utökar det klassiska Arellano-Bond first-differenced GMM-ramverket med Fourier-trigonometriska termer för att fånga jämna, gradvisa strukturella brott i tidsdimensionen. Den hanterar endogenitet genom instrument baserade på fördröjda nivåer, samtidigt som den förblir robust mot okända icke-linjära trender som standard differens-GMM ignorerar.

Tillämpa med EconMindSnartApply, compare, get guidance
Tools & resources
Ladda ner bildspel
Learn & explore
VideoSnart

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Metodkarta

Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.

Källor

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm

Vilken metod?

Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.

Jämför sida vid sida

Refereras av

ScholarGateFourier Arellano-Bond GMM (Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments). Hämtad 2026-06-18 från https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026