Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstest
Augmented Dickey-Fuller-testet är standardproceduren för att avgöra om en univariat tidsserie innehåller en enhetsrot – det vill säga, om serien är icke-stationär. Det utökar det ursprungliga Dickey-Fuller-testet genom att inkludera fördröjda differenstermer som absorberar seriell korrelation i residualerna, vilket gör testet giltigt för ett brett spektrum av tidsseriemönster som påträffas inom ekonomi och finans.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+17 till
Källor
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- Engle-Grangers kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- KPSS-stationaritetstestEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →