ScholarGate
Assistent
Regression model

Kvantilregression

Kvantilregressionsmodellerar betingade kvantiler av ett utfall – medianen, 25:e eller 75:e percentilen, och så vidare – snarare än det betingade medelvärdet som OLS (minsta kvadratmetoden) eftersträvar. Metoden, som introducerades av Koenker och Bassett 1978, visar hur prediktorer verkar över hela fördelningen, inklusive dess svansar.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kvantilregression
Lasso-regressionVanligaste minsta kvadra…Paneldatamodell med fixa…Poisson- och negativ bin…Ridge RegressionTvåstegs minsta kvadratm…ARFIMA: Fraktionellt Int…Bayesiansk kvantilregres…Bayesiansk kvantil-på-kv…Bayesiansk robust regres…

+51 more

Källor

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Refereras av

Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionARFIMA: Fraktionellt Integrerad ARMA-modellBayesiansk kvantilregressionBayesiansk kvantil-på-kvantil-regressionBayesiansk robust regressionBeta-regressionBlock Bootstrap (Moving Block och Stationary)Analys av brytpunkterVillkorligt värde vid risk (förväntat underskud)Konform prediktion för tidsserieprognoserElastic Net-regressionFourier kvantil-på-kvantil-regressionGeneraliserade Additiva Modeller för Lokalitet, Skala och Form (GAMLSS)GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Heckman-modellen för urvalsselektion (Heckit / Tobit typ II)Heterogen behandlingseffekt Fuzzy Regression DiscontinuityHeterogen behandlingseffekt regressionsdiskontinuitetsdesign (HTE-RDD)Standardfel för heteroskedasticitet (HC)HuberregressionInfluensdiagnostik (Cooks avstånd, DFFITS, hävstång)Kärntäthetskestimeringsmetoden och test av fördelningar (KDE)Least Median of Squares (LMS) RegressionLeast Trimmed Squares (LTS) RegressionM-estimatorer (Robust Regression)Medianabsolutavvikelse (MAD) – estimeringIcke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)Icke-linjär ARDL (NARDL) modellVanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionOrdinal logistisk regressionPoisson- och negativ binomialregressionProbit regressionsmodellKvantil-i-kvantil-regression (QQ-regression)RANSAC-regressionRobust ARCH-modellRobust ARIMA-modellRobust korrelation (Spearman, Kendall och Biweight)Robust GARCH-modellRobust linjär regressionRobust logistisk regressionRobust multipel linjär regressionRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModellRobust OLS (OLS med robusta standardfel)Robust KvantilregressionRobust kvantil-på-kvantil (RQQR) regressionRobust regressionRobust enkel linjär regressionRobust viktad minsta kvadrat-metod (Robust WLS)S-skattare för robust regressionSn och Qn Robusta SkalestimatRumslig regression (rumslig lag- och rumslig felmodell)Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellStokastisk produktionsfunktionsanalys (SFA)Strukturell brott-kvantil-på-kvantil-regressionSvansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Theil-Sen EstimatorTröskelregressionTidsvarierande parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regressionTobit censurerad regressionsmodell

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Hämtad 2026-06-15 från https://scholargate.app/sv/econometrics/quantile-regression · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026