Panel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) modell
Panel NARDL utvidgar tids serie-NARDL-ramverket från Shin, Yu och Greenwood-Nimmo (2014) till en paneldata-inställning, vilket tillåter forskare att samtidigt upptäcka asymmetriska långsiktiga och kortsiktiga samband mellan variabler över flera tvärsnitt. Genom att dekomponera regressorn i positiva och negativa partiella summor, testar modellen om ökningar och minskningar i en förklarande variabel har olika effekter på utfallet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ compare
- Panelkointegrationstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →