Korssektionsfördelad eftersläpning
CS-DL (Korssektionsfördelad eftersläpning) är en förenklad dynamisk panelmodell som regresserar utfall på nuvarande och fördröjda förklarande variabler utan explicita autoregressiva termer, samtidigt som den tar hänsyn till korssektionsberoende. Modellen bygger på Pesaran et al. (2001) och utvidgades av Chudik et al. (2014). Den estimerar dynamiska effekter mer sparsamt än ARDL när autokorrelerade eftersläpningar är mindre kritiska. Detta tillvägagångssätt är värdefullt för effekter på kort sikt och analys av politiska effekter.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEkonometri↔ compare
- Tvärsnitts-NARDLEkonometri↔ compare
- Lokala projektionerEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →