Tidsvarierande parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)
TVP-ARCH-modellen utvidgar det klassiska ARCH-ramverket genom att tillåta att både koefficienterna för det betingade medelvärdet och ARCH-variansparametrarna driver över tid enligt en random walk- eller tillståndsrymdsprocess. Detta gör det möjligt att fånga strukturella skiften i volatilitetsdynamiken utan att införa ett fast parameterregim.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ jämför
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- KalmanfilterBayesiansk statistik↔ jämför
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →