ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)

Vektorfelkorrigeringsmodellen (VECM) utvidgar ramverket för vektorautoregression (VAR) till ett system av variabler som delar en eller flera långsiktiga jämviktsrelationer. Den modellerar gemensamt kortsiktig dynamik och den hastighet med vilken varje variabel korrigerar sig tillbaka mot jämvikt efter en chock, vilket gör den till standardverktyget för att analysera kointegrerade multivariata tidsserier.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)
ARIMA-modell (Autoregres…Engle-Grangers kointegra…Granger-kausalitetstestStrukturell vektorautore…Vektorautoregression (VA…ARDL Bounds Test (Pesara…Bayesiansk NARDL: Icke-l…Bayesiansk strukturell V…Bayesiansk vektorkorrige…Fourier ARDL Bounds Test

+19 more

Källor

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/vector-error-correction-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Refereras av

ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Bayesiansk NARDL: Icke-linjär ARDL med Bayesiansk skattningBayesiansk strukturell VAR (B-SVAR) modellBayesiansk vektorkorrigeringsmodell (Bayesian VECM)Engle-Grangers kointegrationstestFourier ARDL Bounds TestFourier Engle-Granger KointegrationstestFourier Johansens kointegrationstestFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fouriers Vektor Felkorrigeringsmodell (Fourier VECM)Granger-kausalitetstestIcke-linjär ARDL (NARDL) modellIcke-linjär Johansen-kointegrationstestIcke-linjär strukturell vektorautoregressionsmodell (NL-SVAR)Icke-linjärt VAR-modellPanel Johansen-test för kointegrationPanel SVAR-modell (Panel Structural Vector Autoregression)Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Robust Johansen-kointegrationstestRobust SVAR-modell (Robust SVAR)Johansen-test för strukturella brottStrukturellt Brott NARDLStrukturell break SVAR-modellStrukturell brott VAR-modellVektorfelkorrigeringsmodell med strukturella brott (SB-VECM)Strukturell vektorautoregression (SVAR)Toda-Yamamoto-kausalitetstestVektorautoregression (VAR)

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →

ScholarGate — Vector Error Correction Model (Vector Error Correction Model). Hämtad 2026-06-15 från https://scholargate.app/sv/econometrics/vector-error-correction-model · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026