Levin-Lin-Chu (LLC) panelenhetrotstest
Levin-Lin-Chu-testet (LLC), introducerat av Levin, Lin och Chu (2002), är ett förstahands panelenhetrotstest som poolar tvärsnittsinformation för att testa om alla enheter i en panel delar en gemensam autoregressiv enhetrot. Det används flitigt inom tillämpad ekonomi och finans när forskare arbetar med balanserade eller nära balanserade paneler och kräver ett kraftfullt test mot ett homogent stationärt alternativ.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/levin-lin-chu-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Breitung's panelenhetstestEkonometri↔ jämför
- Fisher panelenhetrotstestEkonometri↔ jämför
- Im-Pesaran-Shin (IPS) panelenhetstrotstestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →