Makis kointegrationstest
Makis kointegrationstest utökar kointegrationstestning för att tillåta ett okänt antal endogent bestämda strukturella brott i kointegrationssambandet. Det introducerades av Maki (2012) och bygger på Gregory och Hansen (1996), vilket möjliggör detektering av kointegration även när samband förändras på grund av policyändringar, institutionella reformer eller fundamentala regimskiften. Detta är avgörande för tillämpat tidsseriearbete där strukturella förändringar är vanliga.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/maki-cointegration-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Cross-Sectional ARDLEkonometri↔ jämför
- Panel DF-GLSEkonometri↔ jämför
- Panel KSSEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →