Panel Johansen-test för kointegration
Panel Johansen-testet för kointegration utvidgar Johansens maximum-likelihood-ramverk till paneldata, vilket gör det möjligt för forskare att testa om flera icke-stationära variabler delar långsiktiga jämviktsrelationer över tvärsnittsenheter. Det poolar likelihood-kvot-statistik från individuella Johansen-test och jämför det standardiserade genomsnittet mot en standardnormalfördelning, vilket ger större styrka än metoder för enskilda länder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-johansen-cointegration
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Panel ARDL Bounds TestEkonometri↔ jämför
- Panel Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Panel Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometri↔ jämför
- Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →