Robust EGARCH-modell
Robust EGARCH utvidgar Nelsons (1991) Exponential GARCH-modell genom att ersätta standard quasi-maximum likelihood-estimering med utliggarresistenta procedurer — typiskt begränsad-inflytande- eller M-estimering — så att en liten andel extrema observationer eller datafel inte kan förvränga den estimerade volatilitetsdynamiken eller hävstångseffekten.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ compare
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Robust GARCH-modellEkonometri↔ compare
- Robust TGARCHEkonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →