Icke-linjär glidande medelvärdesmodell (NMA)
Den icke-linjära glidande medelvärdesmodellen (NMA) utvidgar den klassiska linjära MA-modellen genom att tillåta att den aktuella observationen beror på tidigare innovationer genom en icke-linjär funktion snarare än en enkel viktad summa. Den används inom tidsserieanalys när felchocker överförs till utfall på ett asymmetriskt eller tillståndsbundet sätt.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Icke-linjär autoregressiv (NAR) modellEkonometri↔ compare
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellEkonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →