Icke-linjär Arellano-Bond GMM för dynamiska paneldata
Icke-linjär Arellano-Bond GMM (Generalized Method of Moments) utökar det klassiska Arellano-Bond difference-GMM-ramverket till panelmodeller där den villkorade medelfunktionen är icke-linjär i parametrar eller variabler. Den använder fördröjda nivåer av den beroende variabeln som instrument efter första-differensering för att eliminera individuella fixa effekter, vilket ger konsistenta skattningar i korta dynamiska paneler med icke-linjära specifikationer som räkne-, duration- eller multiplikativa modeller.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
Jämför sida vid sida →Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →