Lumsdaine-Papell-enhetstesten med två strukturella brott
Lumsdaine-Papell-testet, introducerat av Robin Lumsdaine och David Papell 1997, utökar Zivot-Andrews enhetsrotstest med ett enskilt brott för att tillåta två samtidiga strukturella brott i interceptet och/eller den linjära trenden i en tidsserie. Det används flitigt inom makroekonomi och finans när data misstänks ha upplevt två stora regimskiften — såsom policyförändringar, finanskriser eller krig — och forskaren behöver avgöra om serien trots detta är integrerad av ordning ett.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/lumsdaine-papell-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bai-Perron-test för multipla strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Lee-Strazicich LM-enhetstest med två strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews enhetsrotstest med en strukturell förändringEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →