Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstest
Augmented Dickey-Fuller (ADF)-testet är det mest använda testet för enhetsrot — det vill säga, för huruvida en tidsserie är icke-stationär och måste differensieras före modellering. Det introducerades av David Dickey och Wayne Fuller 1979 och utökades av Said och Dickey 1984 för serier med högre ordningens autokorrelation. Testet regredierar seriens förändring på dess fördröjda nivå plus fördröjda differenser och frågar om koefficienten för den fördröjda nivån är noll.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Källor
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Johansen / Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ compare
- KPSS-stationaritetstestEkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →