Threshold Panel VAR
Threshold Panel VAR utökar det standardmässiga vektorautoregressiva ramverket för att hantera beteenden med regimskifte, där relationer ändras när en tröskelvariabel passerar en kritisk nivå. Metoden, som introducerades av Hansen (1996) och tillämpades på paneler av Caner och Hansen (2001), tillåter olika dynamiska relationer mellan regimer (t.ex. expansioner kontra recessioner) samtidigt som den utnyttjar tvärsnittsdimensionen hos paneldata. Detta icke-linjära ramverk fångar tillståndsberoende politiska effekter och ekonomiska mekanismer.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometri↔ compare
- Panel Smooth Transition RegressionEkonometri↔ compare
- Tidsvarierande parameterfaktorutökad VAREkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →