Regression modelEconometrics / time series

ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)

ARIMA(p,d,q)-modellen är standardverktyget för univariat tidsserieprognostisering. Den kombinerar autoregressiva termer (tidigare värden), differentiering för att inducera stationaritet och glidande medelvärdestermer (tidigare chocker) i ett enhetligt linjärt ramverk. Modellen utvecklades av Box och Jenkins (1970) och är fortfarande en av de mest använda modellerna inom ekonometri och tillämpad statistik.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)

ARMA-modell (Autoregress…Augmented Dickey-Fuller…Autoregressiv modell (AR)Moving Average (MA) Model SARIMA-modellen Vektorautoregression (VA…Autoregressiv modell för…Bayesiansk ARIMA-modell Bayesiansk ARMA-modell Bayesiansk MA-modell (Mo…

+33 more

Källor

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ compare
Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
Autoregressiv modell (AR)Ekonometri↔ compare
Moving Average (MA) ModelEkonometri↔ compare
SARIMA-modellenEkonometri↔ compare
Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ compare

Compare side by side →

Refereras av

Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstest Autoregressiv modell (AR)Bayesiansk ARIMA-modell Bayesiansk ARMA-modell Bayesiansk MA-modell (Moving Average)Bayesiansk SARIMA-modell EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Engle-Grangers kointegrationstest Fourier AR-modell Fourier ARIMA-modell Fourier ARMA-modell Fouriers glidande medelvärdesmodell (Fourier MA)Fourier SARIMA-modell Granger-kausalitetstest Moving Average (MA) Model Icke-linjär autoregressiv (NAR) modell Icke-linjär ARIMA-modell Icke-linjär GARCH-modell Icke-linjärt SARIMA-modell Panel ARIMA-modell Panel SARIMA-modell Phillips-Perron enhetstest Robust autoregressiv modell Robust ARIMA-modell Robust ARMA-modell Robust MA-modell (Robust Moving Average Model)Robust SARIMA-modell SARIMA-modellen Strukturellt brotts-ARIMA-modell Strukturell brytning i MA-modell Strukturellt Brott NARDL Strukturellt brott OLS SARIMA-modell med strukturella brott TGARCH-modell (Threshold GARCH)Tidsvarierande parameterautoregressiv modell (TVP-AR)Tidsvarierande parameter-ARIMA-modell (TVP-ARIMA)Tidsvarierande parameter SARIMA-modell (TVP-SARIMA)Toda-Yamamoto-kausalitetstest Vektorautoregression (VAR)Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Zivot-Andrews strukturbrottest

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →

Läs hela metoden

Method map

Källor

Så citerar du den här sidan

Närliggande metoder

Which method?

Refereras av