Panel VAR (Panel Vector Autoregression)
Panel VAR utvidgar vektorsautoregressionsmodellen till paneldata, modellerar de dynamiska interaktionerna mellan flera variabler samtidigt som den kontrollerar för heterogenitet mellan enheter genom fasta effekter. Modellen introducerades av Holtz-Eakin, Newey och Rosen 1988 och producerar impulssvarsfunktioner och variansdekompositioner på panelnivå.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →